顶级期货高手的感悟：做正确的事情，等所取行情的到来
发布时间：2020-11-16 15:44:36 点击次数：
一套交易系统，实际上是交易者交易逻辑的表现形式而已。交易逻辑是根本，而交易系统是外在表现。一个交易者，根本无法使用超出了他交易认知的交易系统。比如，一个相信行情可以预测的交易者，根本无法使用任何关于趋势跟踪的交易系统。因为他不会傻傻的去跟随走势，让走势说话。他会尝试去预测，尝试去回避回撤，尝试去避免损失。带有这样交易认知的人，非要他去“死板的”执行一套交易系统，这不是难为他嘛？期货市场，没有知易行难，之所以没有执行力，是因为他根本就不知，就是这个道理。这就是很多量化交易者失败的根本原因：交易认知不到位，是根本无法驾驭量化的武器的。所以，形成有效的交易系统，没有别的办法，只能靠交易者在不停的经历中，不停的提高自己的交易认知。 那么，如果一个交易员已经懂得了什么是有效的交易系统。那如何建立一套好的交易系统？交易界有一句很受欢迎的话，叫：适合自己的交易系统才是最好的交易系统。虽然，现在在我看来，正确的交易系统，才是最好的系统。但是换个角度理解，正确的交易系统，需要交易者本身知道什么是正确。一套交易逻辑，应该风险可控，收益具有不可控的爆发性。它给混沌的走势加上了一个独特的观察角度，它有所舍，有所取，在看似无尽的机会中，只取一瓢。它可以截断风险，拥抱不确定。在不同级别的“趋势”行情中盈利，在非“趋势”中付出试错成本。它的具体表现形式就是一套交易模式，大体上可以分为，一个入场试错的入场规则；一个截断亏损，让利润奔跑的出场规则；一个符合自己风险偏好的资金管理规则。适合自己的交易的模式，其实就是让这三个方面能够与自己的思维方式，行为模式完美的融合，让它运作起来非常顺畅即可。比如，一个人总研究均线，那他就应该以均线设立入场条件，他是一个性格冲动的人，那他应该选择突破时入场，而不是确定突破入场。在出场方面，他喜欢高胜率，那他就应该在出场方面尽量少承担回撤。如果他喜欢在一波行情中赚大钱，他就应该设计承担回撤较大的出场，去用回撤换取大行情的正确持仓。资金管理方面，他想要平稳发展，想要保证自己的绝对安全，那他就应该轻仓，依靠复利的力量。而如果他想要迅速致富，以至于短期亏光也无所畏惧，那么他就应该重仓，满仓的去博。交易逻辑是其中的核心。核心逻辑是正确的话，外在形态完全可以凭借自己的偏好来设定。在交易中，因为不确定性，因为行情的无法预测，我们根本不知道，是突破时入场好，还是确认突破入场好，我们也不知道承担小回撤好，还是承担大回撤好。我们也不知道到底是轻仓好，还是满仓浮盈加仓更好。我们唯一知道的，就是适合自己的思维模式，性格特征，自己运作起来得心应手的，拥有正向收益预期的交易系统，就是最好。然后，去始终如一的坚持执行，让它正确的逻辑可以完整的输出。
